Скачать пример визуализации разрывов на графике в Excel

Пример интерактивного использования визуализации данных в Excel для презентации и анализа ценовых разрывов между недельными периодами. Скачать шаблон можно в конце статьи. Но сначала ознакомитесь с его принципами действия и использования.

Визуальный анализ разрывов в статистических данных на графике Excel

Финансовые и экономические показатели никогда не движутся по линейной прямой. Чаще всего динамика изменений их значений напоминает американские горки. Анализируя визуальные отчеты на графиках, наблюдаются их статистическое движение вниз, вверх, медленно, быстро – всегда по-разному. Более того в отличии от американских горок кривые значений на визуализации могут содержать разрывы по разным причинам. Примеры разрывов статистических значений на финансовом графике курса акций:

1. Разрыв вверх – цена минимума выше цены максимума предыдущего дня.
2. Разрыв вниз – цена максимума ниже цены минимума предыдущего дня.

В данном примере на этот раз приведем сразу несколько моделей ситуаций для применения шаблона с визуализацией данных. Сразу 4 модели ситуации необходимых в анализе пробелов статистических значений за учетный период.

Модель №1 разрывы кусов акций на фондовых рынках после выходных

В инвестиционном портфеле ценных бумаг содержится большинство высокодоходных акций с высокой волатильностью их курса, которые котируются на Нью-Йоркской бирже. Но есть небольшой нюанс. Нью-Йоркская биржа работает только с понедельника и по пятницу, а на выходные она закрывается. Тем не менее большинство публичных компаний, которые размещают свои акции на Нью-Йоркской бирже, работают без выходных и в эти дни продолжают пытаться повышать свои финансово-экономические показатели. Плюс ко всему различные финансовые события в мире не имеют выходных и происходят в независимости это суббота, воскресенье или любой другой день. А многие благоприятные и неблагоприятные события, произошедшие на выходных днях, имеют существенное влияние на курсы акций и ценных бумаг. Особенное влияние воздействует на самые волатильные ценные бумаги, например фьючерсы на серебро. В результате невооруженным взглядом видно на визуализации курса акций как сильно отличается пятница от понедельника. Не редко образовываются ценовые разрывы на 10%–15% иногда и больше.

Необходимо проанализировать били ли разрывы курса акций после выходных дней и между какими неделями? Если были, то на сколько существенными? Все чтобы определить факторы влияния на курс и их силу влияния для контроля сохранения доходности инвестиционного портфеля.

Модель №2 торговая стратегия недельных разрывов на рынке Форекс

Рынок форекс в большинстве случаев имеет разрывы цен между неделями на границах пятницы и понедельника. Практически каждая новая неделя начинается с разрыва цены на графике курса той или иной валютной пары. Причиной является сама природа глобального валютного рынка. Самый большой международный валютный рынок в мире – это ФОРЕКС. Он работает круглосуточно сразу по четырем торговым сессиям в разное время, которые пересекаются между собой:

1. Тихоокеанская сессия.
2. Азиатская.
3. Европейская.
4. Американская.

Рынок Форекс работает круглосуточно все рабочие дни недели кроме выходных. На выходных валютные биржи Форекса и сам рынок в целом – закрыты, то есть 24/5. Вмести с ними закрываются центральные банки во всем мире на полных 2 выходных дня. И так каждую неделю. Но межбанковский рынок никто не отменял, а он продолжает активно работать на выходных, то есть 24/7. В понедельник открываются все центральные банки и самый глобальный валютный рынок Форекс, а ситуация с ценами валют уже изменилась за целых двое суток. В результате образовывается ценовой разрыв между закрытием пятницы и открытием понедельника. Особенно большие разрывы между неделями по очень волатильным валютным парам, например GBP/JPY (Фунт/Ена).

Межбанковский рынок существенно меньше, чем все центральные банки и глобальный рынок Форекс. Поэтому в большинстве случаев эти разрывы ложные и закрываются силой справедливой цены. В результате цена в первые же дни недели возвращается на должный ей уровень. На этом факте многие трейдеры выстраивают весьма эффективные торговые стратегии. Но иногда фактором влияния разрыва мог быть не межбанковский рынок, а важное экономическое событие, которое привело к панике участников рынка. Поэтому нужно правильно оценивать риски и выставлять на должных уровнях ордера с правильными приказами Stop Loss и Take Profit.

Необходимо проанализировать на сколько ложным и существенным является ценовой разрыв. А также на каких уровнях цен лучше всего выставить приказы Stop Loss и Take Profit для ордеров на покупку или продажу.

Модель №3 кассовые разрывы

Некоторые предприятия не ведут финансовую деятельность по выходным дням в силу самых разных причин: специфика рынка, особая категория клиентов (например, госучреждения), политика компании (например, некоторые банки не работают по выходным). В результате могут образовываться небольшие кассовые разрывы и недополучение планируемой выручки. Или же из-за череды непредвиденных кассовых разрывов может быть несправедливо занижен план продаж.

Необходимо определить между какими неделями в месяце наиболее вероятно ожидать кассовые разрывы, чтобы составлять справедливые планы продаж.

Модель №4 Стратегические разрывы

Любая долгосрочная финансовая цель недостижима без краткосрочных бюджетов. Финансовый аналитик не имеет права полагаться на случайную удачу, а только лишь на факты и стратегию! По сути стратегия – это есть декомпозиция последовательных, логичных и объективно реализуемых задач. То есть при планировании стратегии, глобальная цель делится на мелкие цели, задачи и подзадачи. При нарушении последовательности возникает риск провала стратегии на пути к достижению глобальной цели. Место, где была нарушена последовательность, называется стратегическим разрывом. Профессиональный аналитик должен обладать искусством планирования, основанного на его прогнозах! На практике ни одна стратегия не реализуется без стратегических разрывов, так как самого разного рода обстоятельства имеют место быть и вносить свои корректировки в краткосрочные планы глобальной стратегии.

Необходимо выявлять места стратегических разрывов и оценивать силу их влияния на среднесрочные цели и задачи, чтобы исключать их на следующих этапах достижения к цели. Ведь ошибка это всего лишь шанс попытаться еще раз с новым уровнем опыта.

Структура визуализации данных

Для работы с анализом разрывов статистических данных между недельными периодами можно использовать инструменты визуализации данных в Excel. Данный интерактивный шаблон состоит из двух блоков визуализации и панели управления.

Верхний блок отображает общую картину за выбранный учетный период 1 год:

Каждый столбец на гистограмме отображает показатели за месяц, образовавшийся из группы столбцов значений на недельный период. То есть в каждом месяце 5-6 недель (в феврале месяце 4-5). В левом верхнем углу находится переключатель между отображением итоговых значений за месяц:

1. MAX – неделя с максимальным значением в текущем месяце.
2. TOTAL – сумма всех значений недель за текущий месяц.

Под блоком расположена панель управления из двенадцати кнопок для переключения между месяцами на нижнем блоке. И две кнопки по краям для скроллинга нижнего блока при удобном визуальном анализе недельных разрывов, находящихся на границах между концом и началом месяцев.

Нижний блок имеет только один элемент управления для включения и отключения отображения розовых блоков в местах разрывов:

Размер розового блока разрыва визуально отображает его приблизительную величину. А над блоком указывается смещение цены при разрыве в процентах. Если разрыв вниз значение отрицательное со знаком (-), а если вверх – положительное со знаком (+).

Используя кнопки со стрелками для скроллинга, можно прокручивать график на нижнем блоке визуализации, а вертикальная пунктирная линия указывает на границу конца/начала месяцев:

Скачать визуализацию данных для анализа разрывов в Excel

Заполнять своими исходными данными нужно на листе «Data» в первых двух столбцах диапазона A3:B367. Ячейки этого диапазона выделены границей, черной линией. Другие ячейки на этом листе заполнены формулами. Данный шаблон не содержит макросов и доступен для свободного использования. Его легко изменять под свои специфические задачи и потребности.